How To Read Moving Average Konvergenz Divergenz

Wie man MACD liest Die Moving Average Convergence and Divergence (MACD) ist ein Werkzeug, das von Gerald Appel erstellt wurde. Diese Ressource für die technische Analyse von Aktien und Finanzprodukten hat verschiedene Verwendungen im Zusammenhang mit Timing-Trends in einem Markt. Viele Einzelhändler, aber auch institutionelle Händler, Investoren und Fondsmanager nutzen die MACD, um herauszufinden, wo ein Aktienkurs in naher Zukunft gehen wird. Wenn Sie erwägen, diese traditionelle Charting-Tool, um Aktienentscheidungen zu treffen, hier sind einige gemeinsame Schritte, um Ihnen zu helfen, lesen Sie die MACD. Schritte Bearbeiten Teil Eins von vier: Verstehen der MACD-Schnittstelle Bearbeiten Verstehen Sie die grundlegende Einrichtung. Die meisten MACD-Schnittstellen sind als zwei separate Graphenboxen eingerichtet. Die obere Schachtel enthält ein Candlestick-Diagramm für die jeweilige Sicherheit. Diese Tabelle verfolgt den Handelspreis einer Sicherheit im Laufe der Zeit, indem sie jeden Tag als Leuchter repräsentiert, der die Tage öffnet, schließt, hoch, und niedrige Preise. Darunter befindet sich das MACD-Diagramm, das mehrere Zeilen und das MACD-Histogramm zeigt. Diese Trendlinien sind die MACD-Linie und die Signalleitung. Überlagert oben auf diesen Linien ist das MACD Histogramm. 1 Erfahren Sie, wie jeder Teil der Schnittstelle berechnet wird. Jeder Teil der MACD-Schnittstelle ist das Ergebnis von Preisberechnungen. Das Verständnis der MACD-Analyse erfordert genau das Verständnis, wie jeder Teil berechnet wird. Das Candlestick-Diagramm ist ziemlich einfach zu verstehen: Die Box stellt die Eröffnungs - und Schlusspreise der Sicherheit dar, während die Linie auf beiden Seiten (falls vorhanden) die hohen und niedrigen Preise darstellt. Die MACD-Linie ist der Unterschied zwischen den 12-tägigen und 26-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA) des Wertes der Sicherheit. Die EMA ist wie ein regelmäßiger gleitender Durchschnitt, außer mehr Gewicht wird auf neuere Daten gegeben. Die Signalleitung ist die 9-Tage-EMA der MACD-Linie selbst. Das MACD-Histogramm ist eine Reihe von Balken, die den Unterschied zwischen dem MACD und der Signalleitung zeigt. 2 Verstehen Sie die Signalleitung. Die Signalleitung ist so genannt, weil sie als Indikator für Timing Trades dient. Das heißt, wenn die Signalleitung die MACD kreuzt, solltest du entweder die Sicherheit kaufen oder verkaufen, je nach deiner Position und der Richtung der Bewegung. Im Wesentlichen verfolgt es den Impuls des MACD selbst und kann zeigen, wann Veränderungen im Impuls auftreten können. Dies bezieht sich dann auf den Preis, so dass Händler (hoffentlich) Zeit aus Preis Schaukeln. Genauer gesagt, wenn die Signalleitung MACD kreuzt und unterschreitet, ist dies ein bärisches Signal und es kann eine gute Zeit zu verkaufen sein. Das Gegenteil ist wahr, wenn die Signalleitung über MACD geht (ein bullisches Signal). 3 Wissen, wie das MACD-Histogramm gelesen wird. Das MACD-Histogramm wird als Differenz zwischen den MACD - und Signalleitungswerten für einen bestimmten Tag berechnet. Sein Wert ist positiv (oberhalb der Nulllinie), wenn MACD größer als die Signalleitung ist und negativ (unterhalb der Nulllinie), wenn MACD kleiner als die Signalleitung ist. Es ist null, wenn sich die beiden Linien schneiden. 4 Interpretiere Bewegungen in der MACD-Linie. MACD ist ein Maß für Veränderungen in der Dynamik zwischen kürzeren und längerfristigen Preisdurchschnitten. Das Zeichen (positiv oder negativ) und die Größe oder die MACD-Linie stellt das Zusammenspiel zwischen den beiden zugrunde liegenden EMAs dar. Dies manifestiert sich auf folgende Weise: Wenn MACD positiv ist, ist die 12-Tage-EMA größer als die 26-Tage. Wenn MACD negativ ist, ist die 26-Tage-EMA größer als die 12-Tage. Eine zunehmende positive MACD bedeutet, dass der Aufwärtsimpuls zunimmt. Eine abnehmende positive MACD bedeutet, dass sich der Aufwärtsimpuls verlangsamt. Ein abnehmender negativer (immer negativer) MACD bedeutet, dass der Abwärtsimpuls zunimmt. Eine zunehmende negative (immer weniger negativ) MACD bedeutet, dass Abwärts-Impuls verlangsamt. 5 Analysieren Sie Crossover-Signale. Wie bereits erwähnt, wird ein Signal beobachtet, wenn der MACD die Signalleitung überquert. Ein Baisse-Signal tritt auf, wenn der MACD unterhalb der Signalleitung nach dem Kreuz liegt, wo ein bullisches Signal auftritt, wenn das Gegenteil passiert. Allerdings sind diese Signale nicht immer so klar. Zum Beispiel kann ein Kreuz bei einem extremen MACD-Wert (basierend auf historischen Höhen und Tiefen) ein falsches Signal bedeuten. Dies würde eine drastische Bewegung im Preis der zugrunde liegenden Sicherheit darstellen. Signalübergänge können je nach Volatilität der zugrunde liegenden Sicherheit häufiger oder weniger häufig auftreten. 6 Lesen Sie die Mittellinien-Übergänge. Diese Art von Crossover tritt auf, wenn sich die MACD-Linie um die Nulllinie bewegt. Händler sehen auf diese Änderung, um einfache Änderungen in der Dynamik zu bestimmen. Es gibt Aufwärtsbewegung, wenn MACD positiv und nach unten Impuls ist, wenn es negativ ist. 7 Achten Sie auf Divergenzen. Divergenzen treten auf, wenn die Unterschiede zwischen den Extremen im Preis der zugrunde liegenden Sicherheit und der MACD unterschiedlich sind. Zum Beispiel, stellen Sie sich vor, dass zwischen zwei niedrigen Preisen auf dem Diagramm der Sicherheitspreise, die Sicherheit erlebt eine niedrigere niedrig das zweite Mal (ein niedriger niedriger). Gleichzeitig erlebte der MACD zwei entsprechende Tiefpunkte, aber der zweite Tiefpunkt war höher als der erste (ein höherer Tiefstand). Diese Divergenz zeigt, dass es einen Abwärtstrend im Preis der Sicherheit gibt, aber dass der Nachteil Impuls abnimmt. Dies ist eine bullische Divergenz, da die MACD ein höheres Tief ist. Dies kann bedeuten, dass der Sicherheitsabschwung zu Ende geht. Eine bärische Divergenz ist die entgegengesetzte Situation. Zum Beispiel könnte die Preisgrafik einen höheren Wert als das MACD-Diagramm haben. 8 Teil drei von vier: Verwenden von MACD zu handeln Bearbeiten Verwenden Sie MACD, um die Stärke der Preisschwankungen zu schätzen. MACD wird in erster Linie verwendet, um die Richtung und Größe der kurzfristigen Dynamik in Preisbewegungen zu identifizieren. Mit anderen Worten, es verfolgt die Geschwindigkeit der Preisänderungen. In der Praxis wird es mehr verwendet, um die Größe als die Richtung zu schätzen. Verfolgen Sie diese Größe mit dem MACD-Histogramm. Die Höhe der Balken stellt die Stärke der Preisbewegung dar. 9 Verlangsamen upside Momentum kann bedeuten, dass ein Händler vorzubereiten, um zu verkaufen. Verlangsamen Abwärtsdynamik kann bedeuten, dass ein Händler sich vorbereiten sollte, um zu kaufen. Machen Sie Trades bei Signalübergänge. Bei Signalübergängen sollte sich der Händler darauf vorbereiten, die Sicherheit zu kaufen oder zu verkaufen. Bei einem bullish Signal Crossover, sollte der Trader Kauf zu kaufen. Bei einem bärigen Crossover sollte der Händler den Verkauf betrachten. Das hängt jedoch von der Art des Crossover ab. Ein Crossover am Extrem der MACD sollte mit Skepsis behandelt werden. 10 Ergänzen Sie die MACD-Charting-Ressource mit anderen visuellen Tools. Obwohl ein MACD-Crossover, Konvergenz oder Divergenz nützlich sein kann, können andere Ressourcen mehr Licht auf bullish oder bearish Signale, die für eine bestimmte Zeitlinie relevant. Das Leuchter-Diagramm zeigt Höhen und Tiefen für jeden Tag des Handels in einer visuellen Sequenz. Die Grafik zeigt auch, ob die Kurse während eines bestimmten Handelstages auf - oder ablaufen. Dies ermöglicht es Händlern, flackernde Muster im Zusammenhang mit der Aktion von Preisänderungen zu betrachten, die in Leuchter-Charting als Dochte dargestellt werden, und machen fundiertere Entscheidungen über den Kauf und Verkauf. Viele Experten betrachten Candlestick Charting als eine wichtige Ergänzung zu MACD, und effektiver als MACD auf eigene Faust. Teil vier von vier: Erstellen von MACD in Excel Bearbeiten Eingabe historische Schlusskurse. Wenn Sie keinen Zugriff auf eine vordefinierte MACD-Anzeige über Trading-Software haben, können Sie Ihre eigenen mit Microsoft Excel erstellen. Ihr Ausgangspunkt sollte sein, um die Schlusskurse für den betreffenden Bestand zu finden. Sie können diese Daten von einer großen Finanznachrichtenaufstellungsort, wie Yahoo Finanzierung oder MarketWatch erhalten. Viele dieser Seiten geben Ihnen auch die Möglichkeit, die Daten als Tabellenkalkulation herunterzuladen, also ist sie für Ihre Verwendung vorformatiert. 11 Ein guter Ausgangspunkt ist, Daten für drei Monate im Handel zu sammeln. Dies schließt die Schlusskurse für jeden Tag der Marktaktivität ein. Ihre Daten sollten mit dem Datum in Spalte A und Schlusskursdaten in Spalte B formatiert werden. 12 Berechnen Sie die 12-Tage-EMA. Die 12-tägige EMA ist der reaktionsfähigere Teil des MACD. Dies wird zunächst als ein einfacher Durchschnitt der ersten zwölf Schlusskurse berechnet, danach aber in Abhängigkeit vom heutigen Schlusskurs und der EMA. Um loszulegen, starten Sie in Spalte C neben dem zwölften Schlusskurs in Ihrer Liste. Von dort aus geben Sie AVERAGE ein (und dann den Bereich der Datenpunkte in Spalte B, gefolgt von einer schließenden Klammer. Wenn beispielsweise Ihre Datenpunkte in Zelle B1 gestartet wurden, verwenden Sie den Bereich B1 bis B12, ausgedrückt als B1: B12 Dies würde Ihnen eine abgeschlossene Funktion von AVERAGE (B1: 12) geben. Ihre Funktion würde dann in Zelle C12 platziert werden. Dann geben Sie eine Zelle unterhalb dieser Funktion (C13 im Beispiel) ein: B Zelle links von Diese eine (213) C-Zelle über diesem (1- (213)), so hätte das Beispiel in der Zelle C13 folgendes: B13 (213) C12 (1- (213)) Ziehen Sie es auf den Boden Ihrer Daten, um den Rest der 12-tägigen EMAs auszufüllen 13 Füllen Sie die 26-Tage-EMA aus. Dieser Vorgang ist identisch mit der Eingabe der 12-Tage-EMA, mit der Ausnahme, dass die Gleichung leicht ist Und in der Spalte D, neben dem 26. Schlusskurs (und der entsprechenden 12-Tage-EMA in Spalte C), folgendes eingeben: AVERAGE (und dann die relevanten Datenpunkte, gefolgt von einem Schließende Klammer. Also, im Beispiel wäre dies DURCHSCHNITT (B1: 26) in Zelle D26. In der nächsten Zelle unten, D27 im Beispiel, geben Sie folgendes ein: B Zelle links von dieser (227) D Zelle über diesem (1- (227)). Für das Beispiel wäre dies: B27 (227) D26 (1- (227)). Klicken und ziehen Sie diese Formel nach unten, um den Rest Ihrer Daten auszufüllen. 14 MACD finden Die MACD wird in Spalte E gezeigt. Es wird berechnet, indem man einfach die 26-Tage-EMA von der 12-Tage-EMA subtrahiert. Neben der ersten 26-Tage-EMA, Zelle E26 im Beispiel, geben Sie: C26-D26 ein. Das Ergebnis in der MACD für diesen Tag. Danach klicke auf diese Zelle und ziehe sie bis zum Boden des Blattes, um den Rest der MACD-Messungen zu erhalten. 15 Die Signalleitung berechnen. Die Signalleitung ist nur eine 9-tägige EMA des MACD und wird ähnlich wie die beiden vorherigen EMA-Datenpunkte produziert. Starten Sie in Spalte F neben dem neunten MACD-Wert (Zelle F34 im Beispiel). Dann geben Sie Folgendes ein: AVERAGE (E26: E34). Sie können den Bereich anpassen, wenn Ihre ersten neun EMA-Werte in verschiedenen Zellen sind. Dann gibt es eine Zelle unterhalb von (F35), geben Sie E35 (210) F34 (1- (210)) ein. Wieder stellen Sie die referenzierten Zellen, wenn Ihre Daten in verschiedenen sind. Klicken Sie auf die Formel und ziehen Sie sie an das Ende Ihrer Datenpunkte, um die letzte Ihrer Daten auszufüllen. 16 Diagramm Ihre Daten. Mit den fertig gestellten MACD - und Signalleitungsdaten können Sie eine MACD-Anzeige erstellen. Verwenden Sie Excels-Graphen-Tools, um Ihre MACD - und Signalleitungen als Liniengraph über bestimmte Zeiträume zu zeigen. Sie können auch die 12 und 26-Tage EMAs oder den Preis für mehr Daten zu vergleichen. 17 Wie man ein Billionaire Wie man eine Rechnung für die Zahlung für Dienstleistungen Rendered Wie man einen Business-Fall Wie man Lohn-Zahlungen zu berechnen Wie man eine jährliche prozentuale Wachstumsrate zu berechnen Wie man einen Scheck zu berechnen, wie man den Wert von Schrott Gold Wie zu berechnen? So verwenden Sie PayPal Wie man einen Businessplan für ein kleines Unternehmen schreibt Wie man die marginalen RevenueMoving Average Convergence Divergence - MACD BREAKING DOWN Moving Average Convergence Divergence - MACD Es gibt drei gängige Methoden, um die MACD zu interpretieren: 1. Crossovers - Wie in der Diagramm oben, wenn der MACD unter die Signalleitung fällt, ist es ein bärisches Signal, das anzeigt, dass es Zeit sein kann, zu verkaufen. Umgekehrt, wenn der MACD über die Signalleitung steigt, gibt der Indikator ein zinsbullisches Signal, was darauf hindeutet, dass der Preis des Vermögenswertes wahrscheinlich eine Aufwärtsbewegung erfahren wird. Viele Händler warten auf ein bestätigtes Kreuz über der Signalleitung, bevor sie in eine Position eintreten, um zu vermeiden, dass sie sich zu früh auskommt oder in eine Position eintritt, wie es der erste Pfeil zeigt. 2. Divergenz - Wenn der Sicherheitspreis vom MACD abweicht. Es signalisiert das Ende des aktuellen Trends. 3. Dramatischer Aufstieg - Wenn der MACD drastisch ansteigt - das heißt, der kürzere gleitende Durchschnitt zieht sich von dem längerfristigen gleitenden Durchschnitt ab - es ist ein Signal, dass die Sicherheit überkauft ist und bald wieder auf normales Niveau zurückkehren wird. Händler sehen auch auf eine Bewegung über oder unter der Nulllinie, weil dies die Position des kurzfristigen Durchschnitts relativ zum langfristigen Durchschnitt signalisiert. Wenn der MACD über Null liegt, liegt der kurzfristige Durchschnitt über dem Langzeitdurchschnitt, der nach oben zeigt. Das Gegenteil ist wahr, wenn der MACD unter Null liegt. Wie Sie aus der obigen Grafik sehen können, fungiert die Nulllinie oft als ein Bereich der Unterstützung und des Widerstandes für den Indikator. Interessieren Sie sich für die Verwendung der MACD für Ihre Trades Schauen Sie sich unsere eigenen Primer auf der MACD und Spotting Trend Umkehrungen mit MACD für mehr InformationenA Primer auf der MACD Lernen, in Richtung der kurzfristigen Dynamik zu handeln kann eine schwierige Aufgabe am besten sein Von Zeiten, aber es ist exponentiell schwieriger, wenn man sich der entsprechenden Werkzeuge nicht bewusst ist, die helfen können. Dieser Artikel konzentriert sich auf die beliebtesten Indikator in der technischen Analyse verwendet. Die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD). Gerald Appel entwickelte diesen Indikator in den 1960er Jahren, und obwohl sein Name klingt sehr kompliziert, seine wirklich ganz einfach zu bedienen. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie anfangen können, nach Weisen zu suchen, dieses leistungsfähige Werkzeug in Ihre Handelsstrategie aufzunehmen. Hintergrundwissen Die Beliebtheit des MACD ist vor allem auf seine Fähigkeit zurückzuführen, schnell zu helfen, kurzfristige Impulse zu erkennen. Doch bevor wir in die innere Arbeit der MACD springen, ist es wichtig, die Beziehung zwischen einem kurzfristigen und langfristigen gleitenden Durchschnitt vollständig zu verstehen. Wie Sie aus der unten stehenden Tabelle sehen können, werden viele Händler auf einen kurzfristigen gleitenden Durchschnitt (blaue Linie) achten, um über einen längerfristigen gleitenden Durchschnitt (rote Linie) zu überqueren und diese zu erhöhen, um aufsteigende Impulse zu signalisieren. Diese bullische Crossover deutet darauf hin, dass der Preis vor kurzem mit einer schnelleren Rate steigt, als es in der Vergangenheit hat, also ist es ein allgemeines technisches Kaufzeichen. Umgekehrt wird eine kurzfristige gleitende durchschnittliche Überquerung unterhalb eines längerfristigen Durchschnitts verwendet, um zu veranschaulichen, dass sich der Vermögenswert mit einer schnelleren Rate nach unten bewegt hat und dass es eine gute Zeit zum Verkauf sein kann. Der Indikator Beachten Sie, wie sich die bewegten Mittelwerte in Abbildung 1 von einander abweichen, wenn die Stärke des Impulses zunimmt. Die MACD wurde entworfen, um von dieser Divergenz zu profitieren, indem sie den Unterschied zwischen den beiden exponentiellen gleitenden Durchschnitten analysierte. Insbesondere wird der Wert für den langfristigen gleitenden Durchschnitt von dem kurzfristigen Durchschnitt subtrahiert, und das Ergebnis wird auf ein Diagramm aufgetragen. Die Perioden, die verwendet wurden, um die MACD zu berechnen, können leicht an jede Strategie angepasst werden, aber Händler werden gewöhnlich auf die Standardeinstellungen von 12- und 26-Tage-Perioden angewiesen. Ein positiver MACD-Wert, der erzeugt wird, wenn der kurzfristige Durchschnitt über dem längerfristigen Durchschnitt liegt, wird verwendet, um eine zunehmende Aufwärtsschwelle zu signalisieren. Dieser Wert kann auch verwendet werden, um vorzuschlagen, dass Händler vielleicht von kurzen Positionen absehen wollen, bis ein Signal darauf hindeutet, dass es angemessen ist. Auf der anderen Seite deuten negative MACD-Werte darauf hin, dass der Abwärtstrend stärker wird und dass es nicht die beste Zeit zum Kauf sein kann. Transaktionssignale Es ist Standard geworden, einen separaten gleitenden Durchschnitt neben dem MACD zu zeichnen, der verwendet wird, um ein klares Signal des Schaltimpulses zu erzeugen. Eine Signalleitung. Auch bekannt als Triggerlinie. Wird durch eine neun-Periode gleitenden Durchschnitt der MACD erstellt. Dies wird neben dem Indikator auf dem Diagramm gefunden. Wie Sie in Abbildung 2 sehen können, werden Transaktionssignale erzeugt, wenn die MACD-Linie (die durchgezogene Linie) die Signalleitung (neunperiode exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) - gestrichelte blaue Linie kreuzt). Das grundlegende bullische Signal (Kaufzeichen) tritt auf, wenn die MACD-Linie (die durchgezogene Linie) über die Signalleitung (die gestrichelte Linie) kreuzt und das grundlegende bärische Signal (Verkaufszeichen) erzeugt wird, wenn der MACD unterhalb der Signalleitung kreuzt. Händler, die versuchen, von bullish MACD Kreuze zu profitieren, die auftreten, wenn der Indikator unter Null ist, sollte sich bewusst sein, dass sie versuchen, von einer Änderung der Impulsrichtung zu profitieren, während die gleitenden Durchschnitte immer noch darauf hindeuten, dass die Sicherheit einen kurzfristigen Verkauf erleben könnte - aus. Diese bullische Crossover kann die Umkehrung in der Tendenz, wie in Abbildung 2 gezeigt, oft korrekt vorhersagen, aber es wird oft als riskanter angesehen, als wenn der MACD über Null wäre. Ein weiteres gemeinsames Signal, das viele Händler beobachten, tritt auf, wenn der Indikator in die entgegengesetzte Richtung des Vermögenswertes reist, bekannt als Divergenz. Dieses Konzept nimmt weiteres Studium und wird oft von erfahrenen Händlern genutzt. Die Mittellinie Wie bereits erwähnt, wird der MACD-Indikator berechnet, indem der Unterschied zwischen einem kurzfristigen gleitenden Durchschnitt (12-Tage-EMA) und einem längerfristigen gleitenden Durchschnitt (26-Tage-EMA) genommen wird. Bei dieser Konstruktion muss der Wert des MACD-Indikators bei jedem Übergang der beiden gleitenden Durchschnitte gleich Null sein. Wie Sie in Abbildung 3 sehen können, ist eine Kreuzung durch die Nulllinie eine sehr einfache Methode, die verwendet werden kann, um die Richtung des Trends zu identifizieren und die wichtigsten Punkte, wenn Impuls gebaut wird. Vorteile In den vorigen Beispielen sind die verschiedenen Signale, die durch diesen Indikator erzeugt werden, leicht zu interpretieren und können schnell in jede kurzfristige Handelsstrategie integriert werden. Auf der grundlegendsten Ebene ist die MACD-Indikator ein sehr nützliches Werkzeug, das den Händlern helfen kann, dass die kurzfristige Richtung zu ihren Gunsten funktioniert. Nachteile Der größte Nachteil, diesen Indikator zu verwenden, um Transaktionssignale zu erzeugen, ist, dass ein Händler mehrmals in eine Position ein - und aussteigen kann, bevor er eine starke Veränderung des Impulses erfassen kann. Wie Sie in der Tabelle sehen können, kann der nacheilende Aspekt dieses Indikators während eines längeren Umzugs mehrere Transaktionssignale erzeugen, was dazu führt, dass der Trader bei der Rallye einige unscheinbare Gewinne oder sogar kleine Verluste realisiert. Trader sollten sich bewusst sein, dass der Whipsaw-Effekt in beiden Trends und reichen Gebieten schwerwiegend sein kann, da relativ kleine Bewegungen dazu führen können, dass der Indikator die Richtungen schnell ändert. Die große Anzahl von falschen Signalen kann dazu führen, dass ein Händler viele Verluste einnimmt. Wenn Provisionen in die Gleichung einfließen, kann diese Strategie sehr teuer werden. Ein weiterer MACD-Nachteil ist seine Unfähigkeit, Vergleiche zwischen verschiedenen Wertpapieren zu machen. Weil die MACD der Dollarwert zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten ist, bietet die Lesung für unterschiedlich preiswerte Bestände wenig Einblick, wenn man eine Anzahl von Vermögenswerten miteinander vergleicht. In einem Versuch, dieses Problem zu beheben, werden viele technische Analytiker den prozentualen Preisoszillator verwenden. Die in ähnlicher Weise wie die MACD berechnet wird. Sondern analysiert den prozentualen Unterschied zwischen den gleitenden Durchschnitten anstatt dem Dollarbetrag. Fazit Die MACD-Indikator ist das populärste Werkzeug in der technischen Analyse, denn es gibt den Händlern die Möglichkeit, die kurzfristige Trendrichtung schnell und einfach zu identifizieren. Die klaren Transaktionssignale helfen, die Subjektivität des Handels zu minimieren, und die Kreuze über die Signalleitung machen es den Händlern leicht, sicherzustellen, dass sie in der Richtung des Impulses handeln. Sehr wenige Indikatoren in der technischen Analyse haben sich als zuverlässiger erwiesen als die MACD, und dieser relativ einfache Indikator kann schnell in jede kurzfristige Handelsstrategie einbezogen werden. Artikel 50 ist eine Verhandlungs - und Vergleichsklausel im EU-Vertrag, in der die für jedes Land zu ergreifenden Maßnahmen umrissen werden. Ein anfängliches Angebot für ein bankrottes Unternehmen039s Vermögenswerte von einem interessierten Käufer, der von der Konkursgesellschaft gewählt wurde. Von einem Bieterpool aus. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel erfordert, dass. MACD (Moving Average ConvergenceDivergence Oscillator) MACD (Moving Average ConvergenceDivergence Oscillator) Einleitung Entwickelt von Gerald Appel in den späten siebziger Jahren ist der Moving Average ConvergenceDivergence Oszillator (MACD) einer der einfachsten und effektivsten Impulsindikatoren zur Verfügung. Die MACD verwandelt zwei Trend-Indikatoren, gleitende Durchschnitte. In einen Impulsoszillator durch Subtrahieren des längeren gleitenden Mittels aus dem kürzeren gleitenden Durchschnitt. Infolgedessen bietet die MACD das Beste aus beiden Welten: Trend und Dynamik. Der MACD schwankt oberhalb und unterhalb der Nulllinie, während die gleitenden Mittelwerte konvergieren, kreuzen und divergieren. Händler können nach Signalleitungsüberkreuzungen, Mittellinienüberkreuzungen und Divergenzen suchen, um Signale zu erzeugen. Da die MACD unbegrenzt ist, ist es nicht besonders nützlich, um überkaufte und überverkaufte Levels zu identifizieren. Hinweis: MACD kann entweder als Mac-Dee oder M-A-C-D ausgesprochen werden. Hier ist ein Beispiel-Diagramm mit dem MACD-Indikator im unteren Panel: Berechnung Die MACD-Linie ist die 12-Tage-Exponential Moving Average (EMA) abzüglich der 26-Tage-EMA. Für diese gleitenden Durchschnitte werden die Schlusskurse verwendet. Eine 9-tägige EMA der MACD-Linie ist mit dem Indikator aufgetragen, um als Signalleitung zu fungieren und Wendungen zu identifizieren. Das MACD Histogramm repräsentiert den Unterschied zwischen MACD und seiner 9-Tage-EMA, der Signalleitung. Das Histogramm ist positiv, wenn die MACD-Leitung oberhalb ihrer Signalleitung liegt und negativ ist, wenn die MACD-Leitung unterhalb der Signalleitung liegt. Die Werte von 12, 26 und 9 sind die typische Einstellung, die mit dem MACD verwendet wird, jedoch können andere Werte je nach Trading-Stil und Ziele ersetzt werden. Interpretation Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei dem MACD um die Konvergenz und Divergenz der beiden gleitenden Mittelwerte. Konvergenz tritt auf, wenn sich die gleitenden Mittelwerte aufeinander zu bewegen. Divergenz tritt auf, wenn sich die gleitenden Mittelwerte voneinander weg bewegen. Der kürzere gleitende Durchschnitt (12-Tage) ist schneller und verantwortlich für die meisten MACD-Bewegungen. Der längere gleitende Durchschnitt (26-Tage) ist langsamer und weniger reaktiv gegenüber Preisänderungen des zugrunde liegenden Wertpapiers. Die MACD-Linie oszilliert oberhalb und unterhalb der Nulllinie, die auch als Mittellinie bekannt ist. Diese Crossover signalisieren, dass die 12-tägige EMA die 26-Tage-EMA überquert hat. Die Richtung hängt natürlich von der Richtung des gleitenden Durchschnittskreuzes ab. Positive MACD zeigt an, dass die 12-Tage-EMA über der 26-Tage-EMA liegt. Positive Werte steigen, da die kürzere EMA weiter von der längeren EMA abweicht. Dies bedeutet, dass die Aufwärtsbewegung zunimmt. Negative MACD-Werte zeigen an, dass die 12-Tage-EMA unter der 26-Tage-EMA liegt. Negative Werte steigen, da die kürzere EMA weiter unterhalb der längeren EMA abweicht. Dies bedeutet, dass die Abwärtsbewegung zunimmt. Im obigen Beispiel zeigt der gelbe Bereich die MACD-Linie im negativen Bereich, da die 12-tägige EMA unter der 26-tägigen EMA handelt. Das erste Kreuz trat Ende September auf (schwarzer Pfeil) und der MACD zog weiter in negatives Territorium, als die 12-Tage-EMA weiter von der 26-Tage-EMA abwich. Der orangefarbene Bereich hebt einen Zeitraum positiver MACD-Werte hervor, bei denen die 12-tägige EMA über der 26-tägigen EMA lag. Beachten Sie, dass die MACD-Linie während dieses Zeitraums unter 1 blieb (rote gepunktete Linie). Dies bedeutet, dass der Abstand zwischen der 12-tägigen EMA und der 26-tägigen EMA weniger als 1 Punkt betrug, was kein großer Unterschied ist. Signalleitungsübergänge Signalleitungsübergänge sind die gängigsten MACD-Signale. Die Signalleitung ist eine 9-tägige EMA der MACD-Leitung. Als gleitender Durchschnitt des Indikators, führt er die MACD und macht es einfacher, MACD-Wendungen zu erkennen. Ein bullish crossover tritt auf, wenn der MACD auftaucht und über die Signalleitung kreuzt. Eine bärige Überkreuzung tritt auf, wenn der MACD abfällt und unter die Signalleitung geht. Crossovers kann ein paar Tage oder ein paar Wochen dauern, alles hängt von der Stärke des Umzugs ab. Due Diligence ist erforderlich, bevor sie sich auf diese gemeinsamen Signale verlassen. Signalleitungsübergänge bei positiven oder negativen Extremen sollten mit Vorsicht betrachtet werden. Auch wenn die MACD keine oberen und unteren Grenzen hat, können die Chartisten historische Extreme mit einer einfachen visuellen Bewertung abschätzen. Es ist ein starker Schritt in der zugrunde liegenden Sicherheit, um die Dynamik auf ein Extrem zu drücken. Auch wenn die Bewegung fortgesetzt werden kann, ist die Dynamik wahrscheinlich zu verlangsamen, und dies wird in der Regel eine Signalleitung Crossover an den Extremitäten zu produzieren. Die Volatilität in der zugrunde liegenden Sicherheit kann auch die Anzahl der Crossover erhöhen. Die folgende Tabelle zeigt IBM mit seinem 12-Tage-EMA (grün), 26-Tage-EMA (rot) und dem 12,26,9 MACD im Indikatorfenster. Es gab acht Signalleitungsübergänge in sechs Monaten: vier oben und vier unten. Es gab einige gute Signale und einige schlechte Signale. Der gelbe Bereich hebt einen Zeitraum hervor, in dem die MACD-Linie über 2 stieg, um ein positives Extrem zu erreichen. Im April und Mai gab es zwei bärische Signalleitungsübergänge, aber IBM setzte sich weiter fort. Auch wenn sich der Aufschwung nach dem Aufschwung verlangsamte, war der Aufwärtstrend im April-Mai immer noch stärker als die Abwärtsbewegung. Die dritte bärische Signalleitung Crossover im Mai führte zu einem guten Signal. Centerline Crossovers Centerline Crossover sind die nächsten häufigsten MACD Signale. Eine bullische Mittellinienüberkreuzung tritt auf, wenn sich die MACD-Linie über die Nulllinie bewegt, um positiv zu werden. Dies geschieht, wenn die 12-tägige EMA der zugrunde liegenden Sicherheit über die 26-tägige EMA zieht. Ein bärischer Mittellinienübergang tritt auf, wenn der MACD unter die Nulllinie bewegt, um negativ zu werden. Dies geschieht, wenn die 12-Tage-EMA unter die 26-Tage-EMA geht. Centerline Crossovers können ein paar Tage oder ein paar Monate dauern. Alles hängt von der Stärke des Trends ab. Der MACD wird solange positiv bleiben, solange es einen anhaltenden Aufwärtstrend gibt. Der MACD bleibt bei einem anhaltenden Abwärtstrend negativ. Die nächste Tabelle zeigt Pulte Homes (PHM) mit mindestens vier Mittellinienkreuzen in neun Monaten. Die daraus resultierenden Signale funktionierten gut, weil mit diesen Mittellinien-Crossovers starke Trends auftraten. Unten ist ein Diagramm von Cummins Inc (CMI) mit sieben Mittellinien-Crossover in fünf Monaten. Im Gegensatz zu Pulte Homes hätten diese Signale zu zahlreichen Whipsaws geführt, weil nach den Crossovers keine starken Trends entstanden sind. Die nächste Tabelle zeigt 3M (MMM) mit einem bullish-Mittellinien-Crossover Ende März 2009 und einem Bären-Mittellinien-Crossover Anfang Februar 2010. Dieses Signal dauerte 10 Monate. Mit anderen Worten, die 12-Tage-EMA war über die 26-Tage-EMA für 10 Monate. Das war ein starker Trend. Divergenzen Divergenzen bilden, wenn der MACD von der Preisaktion des zugrunde liegenden Wertpapiers abweicht. Eine bullische Divergenz bildet sich, wenn eine Sicherheit einen niedrigeren Tiefstand aufweist und die MACD einen höheren Tiefstand bildet. Der niedrigere Tiefstand in der Sicherheit bestätigt den aktuellen Abwärtstrend, aber der höhere Tiefstand im MACD zeigt weniger Abwärtsschwung. Trotz weniger nachteiliger Dynamik übertrifft die Abwärtsdynamik immer noch die Aufwärtsbewegung, solange die MACD im negativen Bereich bleibt. Die Verlangsamung der Abwärtsbewegung kann manchmal eine Trendumkehr oder eine große Rallye vorhersehen. Die nächste Grafik zeigt Google (GOOG) mit einer bullish Divergenz im Oktober-November 2008. Zuerst bemerken wir, dass wir die Schlusskurse verwenden, um die Divergenz zu identifizieren. Die MACD039s gleitenden Durchschnitte basieren auf Schlusskursen und wir sollten auch die Schließung der Preise in der Sicherheit berücksichtigen. Zweitens bemerken, dass es klare Reaktions-Tiefs (Trog) gab, da sowohl Google als auch seine MACD-Linie im Oktober und Ende November hüpften. Drittens bemerken, dass der MACD einen höheren Tiefstand bildete, als Google im November einen niedrigeren Tiefstand machte. Die MACD tauchte mit einer bullish Divergenz mit einem Signalleitung Crossover Anfang Dezember auf. Google bestätigte eine Umkehrung mit Widerstandsausbruch. Eine bärische Divergenz bildet sich, wenn eine Sicherheit ein höheres Hochzeichen aufnimmt und die MACD-Linie ein niedrigeres Hoch bildet. Die höhere Hoch in der Sicherheit ist normal für einen Aufwärtstrend, aber die niedrigere hohe in der MACD zeigt weniger Aufwärtsbewegung. Auch wenn der Aufwärtsimpuls weniger sein kann, liegt der Aufwärtsimpuls immer noch nach unten, während der MACD positiv ist. Abnehmende Aufwärtsbewegung kann manchmal eine Trendumkehr oder einen erheblichen Rückgang vorhersagen. Unten sehen wir Gamestop (GME) mit einer großen bärischen Divergenz von August bis Oktober. Der Vorrat schmiedete ein höheres Hoch über 28, aber die MACD Linie fiel seinem vorherigen hohen und bildete ein niedrigeres Hoch. Die nachfolgende Signalleitung Crossover und Support Pause in der MACD waren bärisch. Auf der Preisliste, bemerken Sie, wie gebrochene Unterstützung zum Widerstand auf dem Rückfallsprung im November (rote gepunktete Linie) wurde. Dieser Rückfall stellte eine zweite Chance dar, kurz zu verkaufen oder zu verkaufen. Abweichungen sollten mit Vorsicht getroffen werden. Bearish Divergenzen sind alltäglich in einem starken Aufwärtstrend, während bullische Divergenzen oft in einem starken Abwärtstrend auftreten. Ja, das hast du richtig gelesen. Uptrends beginnen oft mit einem starken Fortschritt, der einen Anstieg im Aufwärtsimpuls (MACD) erzeugt. Auch wenn der Aufwärtstrend andauert, fährt er mit einem langsameren Tempo fort, der die MACD von ihren Höhen absenkt. Der Upside-Impuls darf nicht so stark sein, aber der Aufwärts-Impuls übertrifft immer noch den Abwärtsimpuls, solange die MACD-Linie über Null liegt. Das Gegenteil tritt zu Beginn eines starken Abwärtstrends auf. Die nächste Grafik zeigt die SampP 500 ETF (SPY) mit vier bärischen Divergenzen von August bis November 2009. Trotz weniger Aufwärtstrend setzte sich die ETF weiter fort, weil der Aufwärtstrend stark war. Beachten Sie, wie SPY seine Reihe von höheren Höhen und höheren Tiefs fortsetzte. Denken Sie daran, upside Impuls ist stärker als Downside Impuls, solange seine MACD ist positiv. Sein MACD (Impuls) kann weniger positiv (stark) gewesen sein, da der Fortschritt verlängert wurde, aber es war immer noch weitgehend positiv. Schlussfolgerungen Die MACD-Indikator ist besonders, weil sie Impulse und Tendenzen in einem Indikator zusammenführt. Diese einzigartige Mischung aus Trend und Impuls kann auf tägliche, wöchentliche oder monatliche Charts angewendet werden. Die Standardeinstellung für MACD ist der Unterschied zwischen den EMAs mit 12 und 26 Jahren. Chartisten, die nach mehr Empfindlichkeit suchen, können einen kürzeren kurzfristigen gleitenden Durchschnitt und einen längeren, langfristig gleitenden Durchschnitt versuchen. MACD (5,35,5) ist empfindlicher als MACD (12,26,9) und könnte besser für wöchentliche Charts geeignet sein. Chartisten, die weniger Empfindlichkeit suchen, können die gleitenden Durchschnitte verlängern. Eine weniger empfindliche MACD wird noch oberhalb von Null oszillieren, aber die Mittellinienübergänge und Signalleitungsübergänge werden weniger häufig sein. Die MACD ist nicht besonders gut für die Identifizierung von überkauften und überverkauft Ebenen. Auch wenn es möglich ist, Ebenen zu identifizieren, die historisch überkauft oder überverkauft sind, hat der MACD keine Ober - oder Untergrenzen, um seine Bewegung zu binden. Bei scharfen Zügen kann die MACD auch weiterhin über ihre historischen Extreme hinausgehen. Schließlich ist zu erinnern, dass die MACD-Linie mit der tatsächlichen Differenz zwischen zwei gleitenden Durchschnitten berechnet wird. Dies bedeutet, dass die MACD-Werte vom Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers abhängen. Die MACD-Werte für 20 Aktien können von -1,5 bis 1,5 reichen, während die MACD-Werte für eine 100 von -10 bis 10 reichen können. Es ist nicht möglich, MACD-Werte für eine Gruppe von Wertpapieren mit unterschiedlichen Preisen zu vergleichen. Wenn du Impulsmessungen vergleicht, solltest du den Procedure Price Oscillator (PPO) verwenden. Statt der MACD. Hinzufügen der MACD-Anzeige zu SharpCharts Die MACD kann als Indikator oben, unter oder hinter einem security039s Preisplot gesetzt werden. Die Platzierung der MACD hinter dem Preisplot macht es leicht, Momentumbewegungen mit Preisbewegungen zu vergleichen. Sobald die Anzeige aus dem Dropdown-Menü ausgewählt ist, erscheint die Standardparametereinstellung: (12,26,9). Diese Parameter können eingestellt werden, um die Empfindlichkeit zu erhöhen oder die Empfindlichkeit zu verringern. Das MACD-Histogramm erscheint mit dem Indikator oder kann als separates Kennzeichen hinzugefügt werden. Setting the signal line to 1, (12,26,1), will remove the MACD Histogram and the signal line. A separate signal line, without the histogram, can be added by choosing Exp Mov Avg from the Advanced Options Overlays menu. Click here for a live chart of the MACD indicator. Using the MACD with StockCharts Scans Here are some sample scans that StockCharts members can use to scan for various MACD signals: MACD Bullish Signal Line Cross. This scan reveals stocks that are trading above their 200-day moving average and have a bullish signal line crossover in MACD. Also notice that MACD is required to be negative to insure this upturn occurs after a pullback. This scan is just meant as a starter for further refinement. MACD Bearish Signal Line Cross. This scan reveals stocks that are trading below their 200-day moving average and have a bearish signal line crossover in MACD. Also notice that MACD is required to be positive to insure this downturn occurs after a bounce. This scan is just meant as a starter for further refinement. Further Study: From the creator, this book offers a comprehensive study to using and interpreting MACD. Technical Analysis - Power Tools for Active Investors Gerald Appel